T test sistema comercial.
Os especialistas em negociação concordam que os sistemas sobre otimizados devem ser evitados. É ironicamente divertido que Aronson passe muito tempo falando sobre o raciocínio lógico e as armadilhas usuais nas quais as pessoas se encaixam, para realmente apresentar uma lógica de dedução defeituosa. Por exemplo, o artigo de Nenad no início desta semana mencionou o padrão T89. O teste de significância pode ser uma ferramenta poderosa para auxiliar no desenvolvimento e teste de sistemas e métodos de negociação. Com os parâmetros iniciais conhecidos e registrados, é hora de executar o teste real ao vivo com uma conta demo. Após os primeiros 40 negócios iniciais mostraram resultados esperados e aceitáveis, um risco um pouco maior é tolerável. Como você sabe se o seu sistema comercial tem uma vantagem ou se é apenas sorte aleatória?
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Negociação diária: não tente espremer lucros de um mercado tranqüilo 😣
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sistema de teste T test
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D etete sistemas de negociação sobre otimizados, testando testes de significância estatística em seu sistema comercial ou método usando o Market System Analyzer (MSA). Dado o histórico de lucros / perdas de um sistema ou método de negociação, a MSA determinará se o sistema ou método provavelmente será lucrativo no futuro. O Market System Analyzer pode ser aplicado a qualquer sistema ou método de negociação, independentemente do mercado ou prazo. O teste de significância pode ser uma ferramenta poderosa para auxiliar no desenvolvimento e teste de sistemas e métodos de negociação.
O que é um teste de significância?
Um teste de significância estatística é um teste matemático para determinar se a diferença aparente entre dois resultados é significante ou merda de chance. No que diz respeito à negociação, um teste de significância pode ser usado para ajudar a determinar se um sistema ou método comercial provavelmente será lucrativo no futuro. Os testes de significância também podem ser usados para detectar sistemas de negociação ajustados em curva ou sobre otimizados.
A sobreposição ou o excesso de otimização significa que os parâmetros do sistema de negociação foram selecionados para funcionar em mercados específicos ou em condições de mercado limitadas. É improvável que um sistema de negociação excessivo ou excessivamente otimizado funcione bem em outros mercados ou quando as condições do mercado mudam. Os especialistas em negociação concordam que os sistemas sobre otimizados devem ser evitados.
O teste de significância mais comum é o teste t de Student, que pode ser aplicado ao comércio médio para o sistema comercial ou método em consideração. O teste determina se o comércio médio é significativamente maior que zero em um nível de confiança especificado. Por exemplo, o teste determinará se o comércio médio é maior que zero com, digamos, 95% de confiança.
Teste de significância é simples no Market System Analyzer.
O MSA executa automaticamente o teste t de Student quando a seqüência atual dos negócios é analisada. As configurações para o teste de significância são feitas na janela de Configuração de Análise, conforme mostrado abaixo.
Os parâmetros para o teste de significância são inseridos na janela de diálogo Teste de Significado no Market System Analyzer.
O número de regras e restrições para o sistema ou método de negociação eo intervalo de confiança para o teste t são inseridos na janela. Os resultados são exibidos na guia Teste de Significação da janela Resultados do Desempenho, conforme mostrado abaixo.
No Market System Analyzer, os resultados do teste de significância incluem o comércio médio com intervalos de confiança e a probabilidade de que o comércio médio seja maior que zero.
A janela Resultados do Desempenho exibe o comércio médio no nível de confiança especificado (média de comércio +/- intervalos de confiança), o comércio do pior caso na confiança especificada e a probabilidade de que o comércio médio seja maior que zero.
Se o comércio médio do pior caso no nível de confiança especificado for maior que zero, isso significa que o sistema ou método é inerentemente lucrativo, sujeito aos pressupostos do teste. 1 Neste caso, uma mensagem será exibida, como mostrado acima, indicando que os negócios passam o teste de significância no nível de confiança especificado. Se o comércio do pior caso for menor ou igual a zero no nível de confiança especificado, uma mensagem será exibida para indicar que os negócios não passaram o teste de significância.
Para aprender a trocar crossovers da curva de equidade usando o Market System Analyzer, clique no botão Próximo na parte inferior da página ou vá até a loja online abaixo para comprar sua própria cópia do MSA.
1 Um desses pressupostos é que as propriedades estatísticas dos negócios continuam sendo as mesmas. Especificamente, se o comércio médio e seu desvio padrão permanecerem os mesmos no futuro, os resultados continuarão sendo válidos. No entanto, à medida que os mercados mudam e evoluem ao longo do tempo, as propriedades da distribuição estatística dos negócios podem também mudar, por isso é cautelado a interpretação dos resultados.
Baixe uma versão de teste totalmente funcional do Market System Analyzer. Avalie o MSA por até 30 dias. Clique aqui para baixar agora sem compromisso.
Para um artigo geral sobre testes de significância na negociação, clique aqui. Para obter uma lista completa de artigos comerciais disponíveis, selecione o link Biblioteca de artigos à esquerda.
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sistema de teste T test
por Michael R. Bryant.
Um teste de significância estatística pode ser usado para ajudar a determinar se um sistema ou método comercial provavelmente será lucrativo no futuro. Especificamente, um teste t de Student pode ser aplicado ao comércio médio para o sistema comercial ou método em consideração. O teste determina se o comércio médio é significativamente maior que zero em um nível de confiança especificado. Por exemplo, o teste determinará se o comércio médio é maior que zero com, digamos, 95% de confiança.
O teste requer o número de regras e / ou restrições impostas pelo sistema ou método de negociação. O número de regras e / ou restrições é usado para calcular o número de graus de liberdade, o que é necessário para calcular o valor t para o teste t. É necessário que haja um número suficiente de graus de liberdade para garantir que o sistema não esteja sobreposto ou sobre otimizado para o mercado. A sobreposição ou o excesso de otimização significa que os parâmetros do sistema de negociação foram selecionados para funcionar em mercados específicos ou em condições de mercado limitadas. É improvável que um sistema de negociação excessivo ou excessivamente otimizado funcione bem em outros mercados ou quando as condições do mercado mudam. A maioria dos especialistas em negociação concorda que os sistemas sobre otimizados devem ser evitados.
O número de graus de liberdade é o número de negociações menos o número de restrições. Com muito poucos negócios, a rentabilidade do sistema ou método pode ser devido a um arranjo casual de negócios. Quanto mais negociações, maior o número de graus de liberdade e mais provável é que o lucro médio calculado não seja um acaso estatístico, mas um número real que provavelmente se manterá no futuro.
Para contar o número de restrições, Thomas Hoffman (Babcock, Bruce. The Business One Irwin Guide to Trading Systems. Richard D. Irwin, Inc. 1989, página 89) sugere examinar as regras do sistema comercial e contar qualquer condição que altere a negociações resultantes. Por exemplo, suponha que você tenha um sistema de negociação que compre quando o fechamento de hoje é menor do que o de ontem em uma tendência ascendente. Ele define uma tendência ascendente como quando uma média móvel mais curta é maior do que uma média móvel mais longa. Por simplicidade, suponha que o lado da venda seja reverso, e não há paradas. É um sistema simples de parada e reversão.
A condição de cross-over média móvel provavelmente seria contada como três restrições: uma para a condição em si e uma para cada período médio móvel. O padrão de preços seria outra restrição para um total de quatro restrições para o lado longo. Seria quatro mais para o lado curto para um total de oito restrições. Se houvesse apenas oito negócios, por exemplo, não haveria graus de liberdade, e você não deveria ter confiança no número médio de negócios, mesmo que fosse muito alto. Por outro lado, se houvesse 100 negócios, haveria 92 graus de liberdade, o que deveria dar-lhe muito mais confiança no número médio de negócios.
O teste t pode ser expresso como um intervalo de confiança para o comércio médio:
onde CI é o intervalo de confiança em torno do comércio médio, t é a estatística t do aluno, SD é o desvio padrão dos negócios, N é o número de negociações e sqrt representa "raiz quadrada". A estatística t depende do número de graus de liberdade e do nível de confiança.
O intervalo de confiança significa que o comércio médio provavelmente se situará entre T-CI e T + CI. Para que o sistema seja rentável no nível de confiança especificado, o comércio médio, T, precisa ser maior que zero no limite inferior, T-CI; isto é,
Se essa condição for verdadeira no nível de confiança especificado, isso significa que o sistema ou método é inerentemente lucrativo, sujeito aos pressupostos do teste. Uma dessas hipóteses é que as propriedades estatísticas dos negócios continuam sendo as mesmas. Especificamente, se o comércio médio e seu desvio padrão permanecerem os mesmos no futuro, os resultados continuarão sendo válidos. No entanto, à medida que os mercados mudam e evoluem ao longo do tempo, as propriedades da distribuição estatística dos negócios podem também mudar, por isso é cautelado a interpretação dos resultados.
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Codificação de Sistemas de Negociação: Testes, Solução de Problemas e Otimização.
Por Justin Kuepper.
A grande maioria dos aplicativos comerciais que suportam linguagens de programação também suporta ferramentas de teste. Essas ferramentas são divididas em duas categorias:
As ferramentas de teste técnico buscam erros técnicos em seu código. Por exemplo, se você esquecer de adicionar um ponto-e-vírgula após uma declaração, a ferramenta de teste técnico irá notificá-lo de que sua declaração não é válida.
As ferramentas de teste lógico procuram erros lógicos em seu código. Por exemplo, se você usou um sinal "maior que" em vez de um sinal "menor que" (o que não é um erro técnico), uma ferramenta de teste lógico irá mostrar que seus resultados não fazem sentido.
Se o seu sistema de negociação é rentável. Quais as condições que se revelam mais rentáveis. Se houver algum erro nas suas regras (para mais informações, consulte Backtesting: Interpreting The Past.)
Como com qualquer outro tipo de programação, a solução de problemas pode ser uma tarefa tediosa e difícil. Encontrar erros no seu código requer uma classificação sistemática através do seu código para identificar erros sintácticos que, apesar de muitas vezes menores, podem levar o seu programa a uma parada.
Semicolons faltantes após declarações - Estas devem ser após cada declaração. Variáveis indefinidas - Lembre-se de que você deve declará-las antes de usá-las! Erros ortográficos - Se algum nome ou função estiver escrito incorretamente, o aplicativo comercial retornará um erro (veja o exemplo abaixo). Uso incorreto de (=) - Lembre-se de que "=" atribui um valor a outro valor, enquanto "==" significa "igual a". Uso incorreto de funções internas - Consulte a documentação do aplicativo comercial ou a interface de programação de aplicativos (API) para garantir que você esteja usando a sintaxe correta. Alguns aplicativos comerciais contêm um recurso que permitirá que você teste seu código antes de usá-lo ou compilá-lo. Esse recurso permite que você veja qual é o erro e qual linha pode ser encontrada. Tome a Tradecision, por exemplo:
Aqui podemos ver que a Tradecision nos dá a localização (linha e coluna) do erro, uma descrição do erro e o tipo de erro (neste caso, é sintático). Se olharmos a expressão, podemos ver que na coluna 8 "xrossBelow" não é uma função válida. Se substituímos o "x" (que está na coluna 8) com um "c", teremos código válido.
Aqui podemos ver que, na descrição, a variável "BuyNow" não foi definida. Clicar duas vezes nessa mensagem de erro nos levará à localização específica do erro no código.
Alguns aplicativos comerciais permitem selecionar variáveis a serem otimizadas. A Tradecision, por exemplo, permite selecionar facilmente uma variável e substituí-la por código que tentará otimizar. A otimização em si é simplesmente um processo que encontra o valor ótimo para um elemento do sistema comercial específico com base em resultados e desempenho anteriores. Note-se que o excesso de otimização resulta em sistemas de negociação que não conseguem se adaptar às condições do mercado; Portanto, é importante apenas otimizar algumas variáveis importantes, nem todas as variáveis!
Você pode ver que declaramos duas novas variáveis e configurá-las como "#". O "#" simplesmente significa que o programa de negociação irá substituir isso pelo número ótimo. Em seguida, você pode ver que usamos as novas variáveis dentro da nossa estratégia comercial. Finalmente, estabelecemos um intervalo para os números (para que o programa não procure no infinito).
Até agora, você deveria ter desenvolvido um sistema comercial comercial em que você possa ter confiança. Na próxima parte desta série, você aprenderá como aplicar seu sistema de negociação em gráficos e como usá-lo para tomar decisões comerciais!
Medindo o sucesso: principais métricas de desempenho.
Quando você vê o desempenho de um sistema de negociação, como você sabe que é bom? Como você conhece o sistema certo para você? Muitas pessoas simplesmente olham o lucro líquido assumindo que o sistema com mais lucro deve ser o melhor sistema. Isso muitas vezes está longe de ser uma boa idéia. Ao comparar os sistemas de negociação durante o processo de desenvolvimento ou ao comparar sistemas antes de fazer uma compra, é bom ter algumas métricas disponíveis que permitirão comparar o sistema com um benchmark hipotético ou com outro sistema. Não há uma única pontuação que você possa usar, que funcionará para todos, já que todos nós temos tolerâncias de risco e definições únicas sobre o que consideramos negociável. Da mesma forma, nem todos os sistemas de pontuação são iguais ou realizados em todas as circunstâncias. No entanto, neste artigo, eu vou falar sobre meus métodos favoritos usados para marcar e classificar os sistemas de negociação. Estas são as principais métricas de desempenho do sistema que uso durante o processo de desenvolvimento do sistema.
Número de operações.
Qualquer sistema comercial deve ter um & # 8220; significativo & # 8221; número de negócios. O que é significativo? Bem, isso varia. Para um sistema de swing que não leva mais de 10 negócios por ano, ter 100 trocas é bom. Isso representa cerca de 10 anos de testes históricos. Como um determinado sistema de negociação começa a produzir mais negócios por ano, espero ver mais trades utilizados durante o teste de backtesting.
Fator de lucro.
Embora o lucro líquido possa ser um fator na sua decisão sobre um sistema de comércio específico, o fator de lucro é muitas vezes ainda mais importante na minha opinião. Fator de lucro mede a eficiência do seu sistema de negociação. O fator de lucro é calculado dividindo o lucro gerado pelas perdas geradas. Um fator de lucro de 1,5 indica por cada dois dólares perdidos, ganham três dólares ($ 3 vitórias / $ 2 perdidos = 1,5). Obviamente, um número acima de 1.0 significa que você está ganhando dinheiro. Eu gosto de ver um fator de lucro de 1,5 ou superior.
Lucro médio por comércio.
Como fator de lucro, o lucro médio por comércio me diz se um sistema está fazendo dinheiro suficiente em cada comércio. Ao projetar um sistema de negociação, eu gosto de ver um comércio médio lucrativo acima de US $ 50 antes que as comissões e as devoluções sejam deduzidas em um mínimo absoluto. Se o lucro líquido médio for superior a US $ 50 com comissões e derrapagens deduzidas, isso é ainda melhor. Quanto maior o lucro médio por comércio, melhor.
Porcentagem de negócios vencedores.
Eu não acompanho isso demais. Eu tomo nota disso, mas isso não é tão importante para mim. A porcentagem de negociações vencedoras é simplesmente o número de negócios que geraram um lucro líquido positivo dividido por todas as negociações realizadas. Este fator pode ser importante se você não quiser ter uma grande série de perdedores. Por exemplo, muitas vezes os sistemas de tendências a longo prazo podem ser muito lucrativos, mas apenas têm uma taxa de ganhos de 40% ou menos. Você consegue muitos negócios perdidos? Talvez você esteja confortável apenas com sistemas que tendem a produzir mais negócios vencedores do que perder trocas. Se assim for, um sistema com uma taxa de ganhos de 60% ou mais seria melhor para você. O percentual de negociações vencedoras é um indicador de tolerância psicológica que variará entre as pessoas.
Taxa de Crescimento Anual Composto (CAGR)
Isso descreve o crescimento como se fosse uma taxa de retorno estável e fixa. Obviamente, isso não acontece ao negociar, pois seu sistema comercial produz uma curva de equidade irregular ao longo do tempo. No entanto, esta é uma maneira de facilitar seu retorno ao longo do mesmo período de negociação. Digamos que seu sistema comercial produz um CAGR de 5% ao longo de um período de 10 anos. Durante esse mesmo período, você possui um CD do banco que também produz um retorno de 5% no mesmo período. Isso faz do CD um investimento melhor? Talvez. Uma coisa a ter em mente é esta: o cálculo CAGR não leva em consideração o tempo em que seu dinheiro está em risco. Por exemplo, enquanto o sistema de negociação pode retomar 5% de CAGR ao longo de 10 anos, seu dinheiro está ativamente no mercado por uma fração do tempo. Na maioria das vezes, está sentando ocioso em sua conta de corretagem ou futuro aguardando o próximo sinal de negociação. A CAGR não leva em consideração o tempo em que seu dinheiro está em risco. Lembre-se, um retorno de 5% no CD é realizado apenas se o seu dinheiro estiver trancado 100% do tempo. Com o nosso sistema de troca de exemplo, nosso dinheiro também é liberado para ser usado em outros instrumentos.
Retorno ajustado ao risco (RAR)
Este cálculo leva em consideração o tempo em que seu dinheiro está em risco no mercado. Isso é feito tomando o CAGR e dividindo-o por exposição. A exposição é a porcentagem de tempo (durante o período de teste) de que seu dinheiro estava ativamente no mercado. Eu gosto de ver um valor de 50% ou melhor.
Maximum Intraday Drawdown e The Equity Curve.
Quão grande são essas retiradas? Posso lidar mentalmente com essa redução? Nessa linha, também vejo a forma da curva patrimonial. Ele sobe com retrocessos rasos ou tem retrocessos íngremes? Há longos períodos prorrogados sem novos aumentos de capital? Idealmente, a curva de equidade deve crescer à medida que o tempo passa, criando novos níveis de capital com retrocessos pouco profundos.
Este é aquele que você não vê muito. O t-Test é um teste estatístico usado para avaliar a probabilidade de os resultados do seu sistema comercial terem ocorrido por acaso sozinhos. Você gostaria de ver um valor superior a 1,6, o que indica que os resultados da negociação são mais prováveis de não se basear no acaso. Qualquer outro valor abaixo indica que os resultados da negociação podem ser baseados em chance. O valor do teste t deve ser calculado com pelo menos 30 negócios. Abaixo está o cálculo do teste t.
t = raiz quadrada (número de negócios) * (lucro médio por comércio / desvio padrão de negócios)
Expectativa.
A expectativa é um conceito que foi descrito no livro de Van Tharps # 8220; Trade Your Way To Financial Freedom & # 8221 ;. A expectativa diz-lhe, em média, o quanto você espera fazer por dólar em risco. A expectativa também pode ser um valor que você otimiza ao testar diferentes combinações de entrada de estratégia. Enquanto a computação da verdadeira expectativa de um sistema de negociação está além deste artigo, pode ser estimada com a seguinte fórmula simples.
Expectativa = lucro líquido médio por comércio / | Perda média de troca em dólares |
Para aqueles que não estão familiarizados com a matemática, as linhas verticais em torno do & # 8220; Perda média de troca em dólares & # 8221; indica que o valor absoluto deve ser usado. Isto significa simplesmente se o número é um valor negativo, deixamos o sinal negativo, tornando o valor positivo.
Pontuação de Expectativa.
Esse valor é um valor de expectativa anualizada que produz um número objetivo que pode ser usado na comparação de vários sistemas de negociação. Essencialmente, os fatores da Pontuação de Expectativa em & # 8220; oportunidade; # 8221; no valor, levando em consideração a freqüência com que o sistema de negociação fornecido produz negócios. Assim, essa pontuação permite comparar sistemas de negociação muito diferentes. Quanto maior a expectativa, mais lucrativo será o sistema.
Pontuação de Expectativa = Expectativa * Número de Negociações * 365 / Número de dias de negociação da estratégia.
Conclusão.
Com os valores acima, podemos obter uma imagem decente sobre o desempenho do sistema. Há, é claro, outros valores que você poderia avaliar e ainda mais você pode fazer, como passar os negócios históricos através de um simulador de Monte Carlo. Mas esses valores discutidos neste artigo são os valores importantes que eu utilizo ao projetar um sistema ou ao avaliar um sistema de comércio de terceiros.
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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por Michael R. Bryant.
Um teste de significância estatística pode ser usado para ajudar a determinar se um sistema ou método comercial provavelmente será lucrativo no futuro. Especificamente, um teste t de Student pode ser aplicado ao comércio médio para o sistema comercial ou método em consideração. O teste determina se o comércio médio é significativamente maior que zero em um nível de confiança especificado. Por exemplo, o teste determinará se o comércio médio é maior que zero com, digamos, 95% de confiança.
O teste requer o número de regras e / ou restrições impostas pelo sistema ou método de negociação. O número de regras e / ou restrições é usado para calcular o número de graus de liberdade, o que é necessário para calcular o valor t para o teste t. É necessário que haja um número suficiente de graus de liberdade para garantir que o sistema não esteja sobreposto ou sobre otimizado para o mercado. A sobreposição ou o excesso de otimização significa que os parâmetros do sistema de negociação foram selecionados para funcionar em mercados específicos ou em condições de mercado limitadas. É improvável que um sistema de negociação excessivo ou excessivamente otimizado funcione bem em outros mercados ou quando as condições do mercado mudam. A maioria dos especialistas em negociação concorda que os sistemas sobre otimizados devem ser evitados.
O número de graus de liberdade é o número de negociações menos o número de restrições. Com muito poucos negócios, a rentabilidade do sistema ou método pode ser devido a um arranjo casual de negócios. Quanto mais negociações, maior o número de graus de liberdade e mais provável é que o lucro médio calculado não seja um acaso estatístico, mas um número real que provavelmente se manterá no futuro.
Para contar o número de restrições, Thomas Hoffman (Babcock, Bruce. The Business One Irwin Guide to Trading Systems. Richard D. Irwin, Inc. 1989, página 89) sugere examinar as regras do sistema comercial e contar qualquer condição que altere a negociações resultantes. Por exemplo, suponha que você tenha um sistema de negociação que compre quando o fechamento de hoje é menor do que o de ontem em uma tendência ascendente. Ele define uma tendência ascendente como quando uma média móvel mais curta é maior do que uma média móvel mais longa. Por simplicidade, suponha que o lado da venda seja reverso, e não há paradas. É um sistema simples de parada e reversão.
A condição de cross-over média móvel provavelmente seria contada como três restrições: uma para a condição em si e uma para cada período médio móvel. O padrão de preços seria outra restrição para um total de quatro restrições para o lado longo. Seria quatro mais para o lado curto para um total de oito restrições. Se houvesse apenas oito negócios, por exemplo, não haveria graus de liberdade, e você não deveria ter confiança no número médio de negócios, mesmo que fosse muito alto. Por outro lado, se houvesse 100 negócios, haveria 92 graus de liberdade, o que deveria dar-lhe muito mais confiança no número médio de negócios.
O teste t pode ser expresso como um intervalo de confiança para o comércio médio:
onde CI é o intervalo de confiança em torno do comércio médio, t é a estatística t do aluno, SD é o desvio padrão dos negócios, N é o número de negociações e sqrt representa "raiz quadrada". A estatística t depende do número de graus de liberdade e do nível de confiança.
O intervalo de confiança significa que o comércio médio provavelmente se situará entre T-CI e T + CI. Para que o sistema seja rentável no nível de confiança especificado, o comércio médio, T, precisa ser maior que zero no limite inferior, T-CI; isto é,
Se essa condição for verdadeira no nível de confiança especificado, isso significa que o sistema ou método é inerentemente lucrativo, sujeito aos pressupostos do teste. Uma dessas hipóteses é que as propriedades estatísticas dos negócios continuam sendo as mesmas. Especificamente, se o comércio médio e seu desvio padrão permanecerem os mesmos no futuro, os resultados continuarão sendo válidos. No entanto, à medida que os mercados mudam e evoluem ao longo do tempo, as propriedades da distribuição estatística dos negócios podem também mudar, por isso é cautelado a interpretação dos resultados.
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Por Justin Kuepper.
A grande maioria dos aplicativos comerciais que suportam linguagens de programação também suporta ferramentas de teste. Essas ferramentas são divididas em duas categorias:
As ferramentas de teste técnico buscam erros técnicos em seu código. Por exemplo, se você esquecer de adicionar um ponto-e-vírgula após uma declaração, a ferramenta de teste técnico irá notificá-lo de que sua declaração não é válida.
As ferramentas de teste lógico procuram erros lógicos em seu código. Por exemplo, se você usou um sinal "maior que" em vez de um sinal "menor que" (o que não é um erro técnico), uma ferramenta de teste lógico irá mostrar que seus resultados não fazem sentido.
Se o seu sistema de negociação é rentável. Quais as condições que se revelam mais rentáveis. Se houver algum erro nas suas regras (para mais informações, consulte Backtesting: Interpreting The Past.)
Como com qualquer outro tipo de programação, a solução de problemas pode ser uma tarefa tediosa e difícil. Encontrar erros no seu código requer uma classificação sistemática através do seu código para identificar erros sintácticos que, apesar de muitas vezes menores, podem levar o seu programa a uma parada.
Semicolons faltantes após declarações - Estas devem ser após cada declaração. Variáveis indefinidas - Lembre-se de que você deve declará-las antes de usá-las! Erros ortográficos - Se algum nome ou função estiver escrito incorretamente, o aplicativo comercial retornará um erro (veja o exemplo abaixo). Uso incorreto de (=) - Lembre-se de que "=" atribui um valor a outro valor, enquanto "==" significa "igual a". Uso incorreto de funções internas - Consulte a documentação do aplicativo comercial ou a interface de programação de aplicativos (API) para garantir que você esteja usando a sintaxe correta. Alguns aplicativos comerciais contêm um recurso que permitirá que você teste seu código antes de usá-lo ou compilá-lo. Esse recurso permite que você veja qual é o erro e qual linha pode ser encontrada. Tome a Tradecision, por exemplo:
Aqui podemos ver que a Tradecision nos dá a localização (linha e coluna) do erro, uma descrição do erro e o tipo de erro (neste caso, é sintático). Se olharmos a expressão, podemos ver que na coluna 8 "xrossBelow" não é uma função válida. Se substituímos o "x" (que está na coluna 8) com um "c", teremos código válido.
Aqui podemos ver que, na descrição, a variável "BuyNow" não foi definida. Clicar duas vezes nessa mensagem de erro nos levará à localização específica do erro no código.
Alguns aplicativos comerciais permitem selecionar variáveis a serem otimizadas. A Tradecision, por exemplo, permite selecionar facilmente uma variável e substituí-la por código que tentará otimizar. A otimização em si é simplesmente um processo que encontra o valor ótimo para um elemento do sistema comercial específico com base em resultados e desempenho anteriores. Note-se que o excesso de otimização resulta em sistemas de negociação que não conseguem se adaptar às condições do mercado; Portanto, é importante apenas otimizar algumas variáveis importantes, nem todas as variáveis!
Você pode ver que declaramos duas novas variáveis e configurá-las como "#". O "#" simplesmente significa que o programa de negociação irá substituir isso pelo número ótimo. Em seguida, você pode ver que usamos as novas variáveis dentro da nossa estratégia comercial. Finalmente, estabelecemos um intervalo para os números (para que o programa não procure no infinito).
Até agora, você deveria ter desenvolvido um sistema comercial comercial em que você possa ter confiança. Na próxima parte desta série, você aprenderá como aplicar seu sistema de negociação em gráficos e como usá-lo para tomar decisões comerciais!
Medindo o sucesso: principais métricas de desempenho.
Quando você vê o desempenho de um sistema de negociação, como você sabe que é bom? Como você conhece o sistema certo para você? Muitas pessoas simplesmente olham o lucro líquido assumindo que o sistema com mais lucro deve ser o melhor sistema. Isso muitas vezes está longe de ser uma boa idéia. Ao comparar os sistemas de negociação durante o processo de desenvolvimento ou ao comparar sistemas antes de fazer uma compra, é bom ter algumas métricas disponíveis que permitirão comparar o sistema com um benchmark hipotético ou com outro sistema. Não há uma única pontuação que você possa usar, que funcionará para todos, já que todos nós temos tolerâncias de risco e definições únicas sobre o que consideramos negociável. Da mesma forma, nem todos os sistemas de pontuação são iguais ou realizados em todas as circunstâncias. No entanto, neste artigo, eu vou falar sobre meus métodos favoritos usados para marcar e classificar os sistemas de negociação. Estas são as principais métricas de desempenho do sistema que uso durante o processo de desenvolvimento do sistema.
Número de operações.
Qualquer sistema comercial deve ter um & # 8220; significativo & # 8221; número de negócios. O que é significativo? Bem, isso varia. Para um sistema de swing que não leva mais de 10 negócios por ano, ter 100 trocas é bom. Isso representa cerca de 10 anos de testes históricos. Como um determinado sistema de negociação começa a produzir mais negócios por ano, espero ver mais trades utilizados durante o teste de backtesting.
Fator de lucro.
Embora o lucro líquido possa ser um fator na sua decisão sobre um sistema de comércio específico, o fator de lucro é muitas vezes ainda mais importante na minha opinião. Fator de lucro mede a eficiência do seu sistema de negociação. O fator de lucro é calculado dividindo o lucro gerado pelas perdas geradas. Um fator de lucro de 1,5 indica por cada dois dólares perdidos, ganham três dólares ($ 3 vitórias / $ 2 perdidos = 1,5). Obviamente, um número acima de 1.0 significa que você está ganhando dinheiro. Eu gosto de ver um fator de lucro de 1,5 ou superior.
Lucro médio por comércio.
Como fator de lucro, o lucro médio por comércio me diz se um sistema está fazendo dinheiro suficiente em cada comércio. Ao projetar um sistema de negociação, eu gosto de ver um comércio médio lucrativo acima de US $ 50 antes que as comissões e as devoluções sejam deduzidas em um mínimo absoluto. Se o lucro líquido médio for superior a US $ 50 com comissões e derrapagens deduzidas, isso é ainda melhor. Quanto maior o lucro médio por comércio, melhor.
Porcentagem de negócios vencedores.
Eu não acompanho isso demais. Eu tomo nota disso, mas isso não é tão importante para mim. A porcentagem de negociações vencedoras é simplesmente o número de negócios que geraram um lucro líquido positivo dividido por todas as negociações realizadas. Este fator pode ser importante se você não quiser ter uma grande série de perdedores. Por exemplo, muitas vezes os sistemas de tendências a longo prazo podem ser muito lucrativos, mas apenas têm uma taxa de ganhos de 40% ou menos. Você consegue muitos negócios perdidos? Talvez você esteja confortável apenas com sistemas que tendem a produzir mais negócios vencedores do que perder trocas. Se assim for, um sistema com uma taxa de ganhos de 60% ou mais seria melhor para você. O percentual de negociações vencedoras é um indicador de tolerância psicológica que variará entre as pessoas.
Taxa de Crescimento Anual Composto (CAGR)
Isso descreve o crescimento como se fosse uma taxa de retorno estável e fixa. Obviamente, isso não acontece ao negociar, pois seu sistema comercial produz uma curva de equidade irregular ao longo do tempo. No entanto, esta é uma maneira de facilitar seu retorno ao longo do mesmo período de negociação. Digamos que seu sistema comercial produz um CAGR de 5% ao longo de um período de 10 anos. Durante esse mesmo período, você possui um CD do banco que também produz um retorno de 5% no mesmo período. Isso faz do CD um investimento melhor? Talvez. Uma coisa a ter em mente é esta: o cálculo CAGR não leva em consideração o tempo em que seu dinheiro está em risco. Por exemplo, enquanto o sistema de negociação pode retomar 5% de CAGR ao longo de 10 anos, seu dinheiro está ativamente no mercado por uma fração do tempo. Na maioria das vezes, está sentando ocioso em sua conta de corretagem ou futuro aguardando o próximo sinal de negociação. A CAGR não leva em consideração o tempo em que seu dinheiro está em risco. Lembre-se, um retorno de 5% no CD é realizado apenas se o seu dinheiro estiver trancado 100% do tempo. Com o nosso sistema de troca de exemplo, nosso dinheiro também é liberado para ser usado em outros instrumentos.
Retorno ajustado ao risco (RAR)
Este cálculo leva em consideração o tempo em que seu dinheiro está em risco no mercado. Isso é feito tomando o CAGR e dividindo-o por exposição. A exposição é a porcentagem de tempo (durante o período de teste) de que seu dinheiro estava ativamente no mercado. Eu gosto de ver um valor de 50% ou melhor.
Maximum Intraday Drawdown e The Equity Curve.
Quão grande são essas retiradas? Posso lidar mentalmente com essa redução? Nessa linha, também vejo a forma da curva patrimonial. Ele sobe com retrocessos rasos ou tem retrocessos íngremes? Há longos períodos prorrogados sem novos aumentos de capital? Idealmente, a curva de equidade deve crescer à medida que o tempo passa, criando novos níveis de capital com retrocessos pouco profundos.
Este é aquele que você não vê muito. O t-Test é um teste estatístico usado para avaliar a probabilidade de os resultados do seu sistema comercial terem ocorrido por acaso sozinhos. Você gostaria de ver um valor superior a 1,6, o que indica que os resultados da negociação são mais prováveis de não se basear no acaso. Qualquer outro valor abaixo indica que os resultados da negociação podem ser baseados em chance. O valor do teste t deve ser calculado com pelo menos 30 negócios. Abaixo está o cálculo do teste t.
t = raiz quadrada (número de negócios) * (lucro médio por comércio / desvio padrão de negócios)
Expectativa.
A expectativa é um conceito que foi descrito no livro de Van Tharps # 8220; Trade Your Way To Financial Freedom & # 8221 ;. A expectativa diz-lhe, em média, o quanto você espera fazer por dólar em risco. A expectativa também pode ser um valor que você otimiza ao testar diferentes combinações de entrada de estratégia. Enquanto a computação da verdadeira expectativa de um sistema de negociação está além deste artigo, pode ser estimada com a seguinte fórmula simples.
Expectativa = lucro líquido médio por comércio / | Perda média de troca em dólares |
Para aqueles que não estão familiarizados com a matemática, as linhas verticais em torno do & # 8220; Perda média de troca em dólares & # 8221; indica que o valor absoluto deve ser usado. Isto significa simplesmente se o número é um valor negativo, deixamos o sinal negativo, tornando o valor positivo.
Pontuação de Expectativa.
Esse valor é um valor de expectativa anualizada que produz um número objetivo que pode ser usado na comparação de vários sistemas de negociação. Essencialmente, os fatores da Pontuação de Expectativa em & # 8220; oportunidade; # 8221; no valor, levando em consideração a freqüência com que o sistema de negociação fornecido produz negócios. Assim, essa pontuação permite comparar sistemas de negociação muito diferentes. Quanto maior a expectativa, mais lucrativo será o sistema.
Pontuação de Expectativa = Expectativa * Número de Negociações * 365 / Número de dias de negociação da estratégia.
Conclusão.
Com os valores acima, podemos obter uma imagem decente sobre o desempenho do sistema. Há, é claro, outros valores que você poderia avaliar e ainda mais você pode fazer, como passar os negócios históricos através de um simulador de Monte Carlo. Mas esses valores discutidos neste artigo são os valores importantes que eu utilizo ao projetar um sistema ou ao avaliar um sistema de comércio de terceiros.
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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